Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về chỉ báo Trung bình Động, viết tắt là MACD. Đây là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất. Chúng ta sẽ khám phá mọi thứ về chỉ báo từ cách nó được tính toán, thông qua cách đọc nó đúng cách, đến cách bạn sử dụng nó khi giao dịch trực tiếp.
Chỉ báo MACD có thể giúp bạn phát hiện các tín hiệu mạnh mẽ như sự giao nhau hoặc phân kỳ. Học cách sử dụng nó để dự đoán chính xác sự hình thành của các xu hướng mới sẽ cải thiện đáng kể giao dịch của bạn. Vậy MACD là gì? Cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé.
MACD là gì?
MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence, tạm dịch là đường trung bình động hội tụ phân kỳ. Đây là một trong những chỉ báo động lượng giúp xác định xu hướng, đo lường động lượng của giá và tìm ra điểm phân kỳ/hội tụ.
Chỉ báo MACD được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối năm 1970. Ông là một nhà quản lý tài sản, một cố vấn đầu tư chuyên nghiệp và là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng liên quan đến chiến lược đầu tư. Chỉ báo MACD được xếp vào nhóm chỉ báo muộn, vì nó dựa trên các dữ liệu đã xảy ra trong quá khứ để định giá. Dựa vào chỉ báo này nhà đầu tư có thể xác định điểm vào lệnh tiềm năng.
Cấu tạo của chỉ báo MACD
Có thể tạo một chỉ báo MACD bằng cách lấy hiệu của hai đường trung bình động hàm mũ (ECA) để tạo đường chính (đường MACD), sau đó sử dụng đường này để tính một EMA khác đại diện cho đường tín hiệu.
Ngoài ra, còn có biểu đồ MACD, được tính toán dựa trên sự chênh lệch giữa hai đường này. Biểu đồ, cùng với hai đường khác, dao động ở trên và dưới đường trung tâm – còn được gọi là đường bằng 0.
Do đó, chỉ báo MACD bao gồm ba yếu tố di chuyển xung quanh đường bằng 0:
- Đường MACD (đường màu xanh) được tạo thành bằng cách lấy đường trung bình động EMA 12 – EMA 26, dao động ở trên hoặc dưới đường Zero
- Đường tín hiệu (Signal Line) là đường màu cam trên hình, được tạo thành từ chính đường MACD với chu kỳ 9 (EMA 9), giúp người dùng hiểu rõ hơn về cách chuyển động trước đó.
- Biểu đồ Histogram hiển thị dưới dạng biểu đồ thanh, dùng để đo khoảng cách chênh lệch giữa đường MACD với đường tín hiệu
Công thức tính chỉ báo MACD
MACD = EMA (12) – EMA (26)
Trong đó: EMA (12) và EMA (26) là giá trị trung bình trượt với chu kỳ 12 ngày và 26 ngày
Như vậy, nếu giá trị trung bình trượt 12 ngày lớn hơn giá trị trung bình trượt 26 ngày thì MACD dương. Ngược lại, nếu giá trị trung bình 12 ngày nhỏ hơn giá trị trung bình 26 ngày thì MACD âm.
Ý nghĩa chỉ báo MACD
MACD là công cụ được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật, đem đến nhiều tín hiệu giao dịch cho trader. Sau đây là một số ý nghĩa quan trọng của MACD trong giao dịch mà bạn cần năm bắt:
Xác định xu hướng
Đường MACD đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng thị trường (tăng hay giảm), cụ thể như sau:
- Nếu đường MACD cắt đường Zero theo hướng từ dưới lên trên -> Dự báo giá sẽ di chuyển theo xu hướng tăng, nhà đầu tư nên thực hiện mua vào
- Nếu đường MACD cắt đường Zero theo hướng từ trên xuống dưới -> Dự báo giá sẽ theo xu hướng giảm, nhà đầu tư nên vào lệnh bán
Xác định diễn biến giá nhờ phân kỳ, hội tụ
Ngoài xác định xu hướng thì MACD còn cung cấp cho trader tín hiệu mua bán và dự đoán diễn biến giá trong tương lai dựa trên sự phân kỳ, hội tụ của đường giá và MACD.
- Hội tụ diễn ra khi đường giá và đường MACD di chuyển theo hướng lại gần nhau, đường giá đi xuống nhưng đường MACD lại đi lên. Sự hội tụ này chính là dấu hiệu cảnh báo giá có khả năng sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng. Tín hiệu sẽ chắc chắn hơn nếu đường MACD cắt Signal hướng lên
- Phân kỳ xảy ra khi đường giá và đường MACD di chuyển ngược chiều nhau (đường giá đi lên còn đường MACD đi xuống). Đây là dấu hiệu cảnh báo giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm. Tín hiệu sẽ chắc chắn hơn nếu đường MACD cắt đường Signal đi xuống
Xác định điểm vào lệnh tiềm năng
- Khi MACD ở phía trên đường tín hiệu, nhà đầu tư sẽ tận dụng mua vào
- Khi MACD nằm bên dưới đường tín hiệu, đây sẽ là cơ hội để bán ra
Lưu ý: Trong một số trường hợp tín hiệu từ đường MACD và đường Signal có thể cho kết quả sai. Do đó, nhà đầu tư cần xét đến vị trí xảy ra trên biểu đồ để giảm rủi ro. Chẳng hạn sự giao thoa giữa MACD và signal cho tín hiệu mua nhưng biểu đồ tần suất histogram nằm dưới đường 0 thì giá vẫn coi là giảm. Nếu vào lệnh mua sẽ tăng nhiều rủi ro.
Hướng dẫn cách sử dụng MACD hiệu quả
MACD là công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả nên được các trader khá ưa chuộng. Tuy nhiên, sử dụng công cụ này làm sao để mang lại kết quả cao nhất lại phụ thuộc vào tư duy của từng người. Sau đây là một số hướng dẫn sử dụng hiệu quả các bạn có thể tham khảo:
Giao dịch khi đường MACD và đường Signal cắt nhau
Giao dịch khi đường MACD và đường Signal cắt nhau là cách giao dịch cơ bản nhất mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng phải nắm được. Cụ thể khi thấy dấu hiệu này thì anh em có thể vào lệnh như sau:
- Khi MACD cắt đường Signal từ trên xuống chứng tỏ thị trường đang có xu hướng giảm điểm, nhà đầu tư nên tiến hành đặt lệnh bán
- Ngược lại, khi đường MACD cắt đường Signal từ dưới lên là dấu hiệu thị trường sẽ tăng điểm trong tương lai, nhà đầu tư nên vào lệnh mua để kiếm lợi nhuận
Giao dịch khi Histogram chuyển từ âm sang dương và ngược lại
Histogram = Đường MACD – Đường Signal
- Từ công thức này ta thấy khi mà đường Histogram chuyển từ âm sang dương, tức là chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, thị trường đang tăng điểm. Khi này nên đặt lệnh mua
- Trong trường hợp Histogram chuyển từ dương sang âm (từ màu xanh chuyển sang màu đỏ) -> đặt lệnh bán
Giao dịch khi đường MACD chuyển từ âm sang dương và ngược lại
Các nhà đầu tư cần quan sát đường MACD và trục 0.
- Khi mà đường MACD cắt trục 0 từ dưới lên, thị trường có dấu hiệu tăng giá -> đặt lệnh mua
- Ngược lại, khi mà đường MACD cắt trục 0 từ trên xuống, thị trường sẽ giảm điểm trong tương lai gần -> bán
Sử dụng MACD trên hai khung thời gian
Giả sử bạn đang giao dịch trên khung thời gian H4, bạn cần phải xác định thêm 1 khung thời gian lớn hơn đồng thời xác định xu hướng của khung thời gian đó, tạm gọi là khung D1.
Bước 1: Xác định xu hướng của khung D1
- Trong trường hợp đường MACD cắt đường Signal thì xu hướng của khung D1 là xu hướng lên, bạn tìm điểm BUY trên khung H4
- Nếu đường MACD cắt đường Signal hướng xuống dưới thì xu hướng của khung D1 là xu hướng xuống, nhà đầu tư cần tìm điểm SELL trên khung H4
Bước 2: Tìm điểm vào lệnh trên khung H4
- Để tìm điểm SELL, nhà đầu tư chờ cho đến khi đường MACD cắt xuống Signal trên khung H4
- Để tìm điểm BUY, bạn chờ đúng thời điểm đường MACD cắt lên Signal trên khung H4
Một số hạn chế của chỉ báo MACD
MACD là công cụ giúp trader tìm được xu hướng chính xác, nhưng nó vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Vì thế, trader cần nắm rõ các hạn chế của chỉ báo MACD để có biện pháp khắc phục:
- Dự đoán xu hướng chưa hiệu quả
MACD là chỉ báo trễ nên nếu sử dụng để xác định xu hướng thường sẽ thiếu chính xác. Theo như phân tích kỹ thuật của MACD thì sau sự phân kỳ sẽ là sự đảo chiều mạnh mẽ. Nhưng trong rất nhiều trường hợp giá sẽ không đảo chiều sau phân kỳ. Vì vậy, trader nên phối kết hợp với chỉ báo khác để có phân tích vào lệnh chính xác.
- Không phù hợp ở khung thời gian cao
Với những trader giao dịch ở khung thời gian cao thì những những chỉ báo sớm và chạy trước thị trường sẽ hiệu quả hơn. Bởi khung thời gian càng cao độ trễ càng nhiều và dẫn đến tín hiệu bị nhiễu. Nếu muốn sử dụng ở khung lớn hơn thì phải sử dụng thêm nhiều công cụ khác.
- Không hiệu quả khi thị trường đi ngang
MACD chỉ thực sự hiệu quả khi thị trường có xu hướng rõ ràng tăng mạnh hoặc giảm mạnh. Khi thị trường đi ngang (sideway) tín hiệu của chí báo này không còn chính xác nữa.
- Phụ thuộc và chủ quan người dùng
Khi cài đặt MACD nhà đầu tư có thể tùy chỉnh các chỉ số, do đó các biến thể khi xác định xu hướng gần như vô hạn và mỗi người sẽ có cách dự đoán khác nhau.
Lưu ý khi sử dụng MACD
- Giao dịch đảo chiều với Histogram, hội tụ phân kỳ giá cần có tín hiệu đủ mạnh để chắc chắn việc đảo chiều sẽ xảy ra
- Sử dụng MACD trong khung thời gian quá dài hoặc quá ngắn đều có nhược điểm. Khó có khung thời gian nào được cho là chính xác nhất. Mọi thứ đều phụ thuộc vào kiến thức kinh nghiệm của trader
- Để tránh tín hiệu sai trader cần phối kết hợp với các công cụ phân tích khác như chỉ báo RSI…
- Luôn phải có chiến lược quản lý rủi ro bằng cách đặt cắt lỗ và chốt lời
Kết luận
Nhìn chung, MACD chính là một chỉ báo hữu ích, giúp các nhà đầu tư nhận biết xu hướng thị trường và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết của DeFiX tới đây là kết thúc. Hi vọng những thông tin này hữu ích với các nhà đầu tư! Hãy theo dõi DeFiX.Network để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị, mới nhất về thị trường trường tài chính và tiền điện tử nhé.
