Đường MA là một trong những công cụ được dùng phổ biến trong phân tích kỹ thuật Trading. Thế nhưng vẫn còn có người chưa hiểu rõ về nó và sử dụng sai mục đích dẫn đến việc đầu tư không có hiệu quả. Vậy đường MA trong Trading là gì, hãy theo dõi các thông tin trong bài viết sau của DeFiX để hiểu rõ hơn!

Khái niệm đường MA

Đường trung bình động MA – Moving Average là đường trung bình của chuỗi giá cả trên thị trường của cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trên thị trường tài chứng khoán. Đường MA thường dùng để theo dõi sự vận động của giá cổ phiếu theo các xu hướng tăng, giảm hay bình ổn dựa vào dữ liệu giá ở quá khứ. 

Trung bình động MA được xem là chỉ báo chậm, không có tác dụng để dự báo mà được sử dụng chủ yếu để theo dõi diễn biến giá bằng cách làm mượt dữ liệu giá trong một khoảng thời gian cụ thể, ví dụ như 10 ngày, 20 ngày đối với MA ngắn hạn, 50 ngày cho trung hạn và 100 hoặc 200 ngày đối với dài hạn. Các đường trung bình thường sẽ có độ trễ nhất định so với giá (đặc biệt trong ngắn hạn).

Ý nghĩa của đường MA

Xét theo chu kỳ: 

• Đường MA chu kỳ càng ngắn hạn thì tốc độ càng nhanh, càng bám sát giá hiện tại
• Đường MA chu kỳ càng dài hạn thì tốc độ càng chậm, càng chạy xa giá hiện tại

Xét theo xu hướng: 

• Khi thị trường có xu hướng tăng giá (uptrend), giá sẽ nằm trên các đường MA
• Khi thị trường có xu hướng giảm giá (downtrend), giá sẽ nằm dưới các đường MA

Các đường MA cũng đóng vai trò như các mức hỗ trợ và kháng cự động: 

• Trong thị trường có xu hướng tăng giá (uptrend), giá thường điều chỉnh chạm lại các đường MA ngắn hạn rồi tiếp tục tăng giá
• Trong thị trường có xu hướng giảm giá (downtrend), giá thường điều chỉnh chạm lại các đường MA ngắn hạn rồi tiếp tục giảm giá

Ưu điểm và Nhược điểm của đường MA

Ưu điểm: MA loại bỏ các biến động nhiễu trong ngắn hạn nên cho độ tin cậy cao, phù hợp cho trade dài hạn, nếu trade trên khung thời gian lớn thì MA là công cụ hữu ích được nhiều trader lựa chọn.

Nhược điểm: Trong ngắn hạn thì MA lại phản ứng tín hiệu chậm và không nhạy với các biến động nhanh trọng khung thời gian nhỏ. Nhược điểm này sẽ ảnh hưởng không nhỏ nếu bạn là trader muốn giao dịch thì thường phải chờ rất lâu mới về entry và việc lướt sóng (scalping) thường khó áp dụng.

Các loại Đường trung bình động MA được dùng phổ biến

Đường trung bình động được chia ra thành nhiều loại khác nhau, trong đó có 3 loại được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường, đó là:

Đường trung bình động đơn giản SMA – Simple Moving Average

Đường SMA là dạng đơn giản nhất của đường MA, được tính bằng trung bình cộng của một tổ hợp giá nhất định trong một khoảng thời gian xác định. Chỉ báo SMA được dùng để xác định xu hướng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục hay đảo chiều ngược lại, từ đó tạo ra các tín hiệu giúp nhà đầu tư nhận biết được thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định mua vào và bán ra.

Công thức của SMA:

SMA = (G1 + G2 +….+Gn)/n

Trong đó: 

• G1, G2…Gn: là mức giá trong khoảng thời gian n
• n: là khoảng thời gian

Ưu – Nhược điểm của đường SMA:

• Ưu điểm: Phát huy hiệu quả với những đồ thị giá trong một thời gian dài và cho ra kết quả vô cùng chính xác 
• Nhược điểm: Có tốc độ cập nhật kết quả mới khá chậm nên làm kéo dài thời gian mua/bán

Đường SMA phổ biến nhất là:

• SMA ngắn hạn: SMA 10, SMA 14, SMA 20
• SMA trung hạn: SMA 50
• SMA dài hạn: SMA 100, SMA 200

Đường trung bình lũy thừa EMA – Exponential Moving Average

Đường EMA là một dạng khác của đường MA dùng để tạo tín hiệu mua, bán dựa trên giao thoa và phân kỳ so với mức giá trung bình ở quá khứ. EMA được tính bằng công thức hàm mũ, thường dùng trong khoảng thời gian nhất định như 20 ngày, 30 ngày, 90 ngày và 200 ngày. Khác với SMA là phản ánh sự tác động của tất cả các giá trị của giá kéo dài từ quá khứ đến hiện tại, thì EMA sẽ đặt trọng tâm vào các biến động giá tại thời điểm gần nhất.

Do đó, chỉ báo EMA khá nhạy cảm với các biến động ngắn hạn, nhận biết nhạy với các tín hiệu bất thường hơn so với SMA. Nhờ vậy mà nhà đầu tư cũng sẽ có được các dự báo để phản ứng nhanh và kịp thời hơn với các biến động này.

Công thức của EMA:

EMA(n) = Gt x k + EMA (t-1) (1 – k)

Trong đó: 

• Gt là mức giá đóng cửa của nến hiện tại
• n là số chu kỳ
• k= 2/( n+1)
• EMA(t-1) là chỉ số EMA trong phiên trước

Ưu – Nhược điểm của đường EMA:

• Ưu điểm: Biểu thị những biến động ngắn hạn có dấu hiệu bất thường. Từ đó giúp các nhà đầu tư phản ứng nhanh trước những biến động giá ngắn hạn
• Nhược điểm: Hiển thị quá nhanh nên không thể tránh khỏi các sai sót do nhầm lẫn dấu hiệu giả

Đường EMA phổ biến nhất là:

• EMA ngắn hạn: EMA5, EMA 8, EMA 13,…
• EMA trung hạn: EMA21, EMA25, EMA75,…

Đường trung bình tỉ trọng tuyến tính WMA – Weighted Moving Average

Đường WMA là đường trung bình động có công thức tính khá phức tạp với mục tiêu trọng tâm giống với EMA là tập trung vào những giá trị gần nhất với hiện tại. Vì vậy, WMA được dùng để  nhận biết sự vận động của mức giá có khối lượng lớn ở thời điểm mới nhất.

Đường WMA có liên quan đến dòng tiền nên khi sử dụng chỉ báo này, các nhà đầu tư sẽ nhận được các tín hiệu mạnh mẽ và rõ ràng hơn. Không những vậy, WMA chú trọng vào yếu tố chất lượng dòng tiền nên mức độ tin cậy của chỉ báo này sẽ cao hơn hai chỉ báo còn lại, nhà đầu tư sẽ có thể hạn chế được các biến động giả gây nhiễu loạn tốt hơn.

Công thức của WMA:

WMA = [(G1 x n + G2 x (n-1) +…+Gn)/ {(n x (n+1)}/2}]

Trong đó: 

• G1, G2,…,Gn: là mức giá trong khoảng thời gian n
• n: là khoảng thời gian

Ưu – Nhược điểm của đường WMA:

• Ưu điểm: Có khả năng biểu đạt quá trình biến động giá trong khoảng thời gian mới nhất. 
• Nhược điểm: Tương tự EMA, WMA cũng quá nhạy và có thể đưa ra tín hiệu đánh lừa nhà đầu tư, càng về dài hạn thì WMA càng mất đi vai trò của mình

Cách sử dụng đường MA hiệu quả

Dùng làm hỗ trợ/kháng cự

Đường MA có thể được dùng như một dạng hỗ trợ (support) hoặc kháng cự (resistance). Tương tự với hầu hết chỉ báo khác, khung thời gian bạn sử dụng càng dài thì hỗ trợ/kháng cự càng mạnh.

Tín hiệu giao nhau giữa đường MA

Xác định xu hướng thị trường với 2 đường SMA cắt nhau là một cách giao dịch phổ biến hiện nay. Để áp dụng cách này thì một đường SMA ngắn hạn và một đường SMA trung/dài hạn.

Ý nghĩa khi 2 đường SMA này cắt nhau như sau:

• SMA ngắn hạn cắt lên trên SMA dài hạn: Tín hiệu giao dịch tăng -> bạn có thể vào lệnh long
• SMA ngắn hạn cắt xuống dưới SMA dài hạn: Tín hiệu giao dịch giảm -> bạn có thể vào lệnh short

Độ dốc của đường MA

Độ dốc của đường trung bình động, đặc biệt trong một khung thời gian dài có thể giúp bạn xác định xu hướng thị trường một cách rõ ràng. 

• Nếu đường MA dốc lên, nó cho thấy rằng thị trường đang trong xu hướng uptrend
• Nếu đường MA đi ngang và bắt đầu dốc xuống, có khả năng thị trường sắp bước vào một giai đoạn downtrend

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng đường trung bình động MA là một chỉ báo chậm. Độ dốc của đường MA cũng chỉ hỗ trợ xác định xu hướng một cách rõ ràng hơn. Vì thế nên một đường MA duy nhất sẽ không thể xác định được tín hiệu đảo chiều của thị trường. 

Đường MA thường sẽ phát huy hiệu quả cao nhất khu được dùng trong các giao dịch trung và dài hạn. Do đó, nếu là một trader thường giao dịch trên khung ngắn thì bạn nên kết hợp thêm một số chỉ báo kỹ thuật khác. Điều này sẽ giúp bạn có thể kiếm được lợi nhuận tốt hơn.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn đường MA là gì cũng như bỏ túi một số cách giao dịch với đường MA.

Kết luận

Đường MA thường sẽ phát huy hiệu quả cao nhất khu được dùng trong các giao dịch trung và dài hạn. Do đó, nếu là một trader thường giao dịch trên khung ngắn thì bạn nên kết hợp thêm một số chỉ báo kỹ thuật khác. Điều này sẽ giúp bạn có thể kiếm được lợi nhuận tốt hơn.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn đường MA là gì cũng như bỏ túi một số cách giao dịch với đường MA.

Hãy theo dõi DeFiX.Network để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị, mới nhất về thị trường trường tài chính và tiền điện tử nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài chia sẻ, hướng dẫn tiếp theo. Chúc các bạn đầu tư thành công!